vn.py 1.9.1发布，开源量化交易程序开发框架

vn.py 是基于 Python 的开源量化交易程序开发框架，起源于国内私募的自主量化交易系统，目前已经成长为一套全功能的交易程序开发框架。

vn.py 1.9.1 更新内容：

底层接口：

• 新增针对RESTFul API的统一客户端RestClient：vnpy/api/rest

• 新增针对Websocket API的统一客户端WebsocketClient：vnpy/api/websocket

• 基于RestClient和WebsocketClient重新实现BitmexGateway：vnpy/trader/gateway/bitmexGateway

• BitmexGateway新增对仿真环境Testnet的支持

• 新增OKEX期货接口OkexfGateway：vnpy/trader/gateway/okexfGateway

海龟策略:

• 新增基于CTA策略模块实现的海龟信号单标的交易策略：vnpy/trader/app/ctaStrategy/strategy/strategyTurtleTrading

• 新增完整的投资组合级别的海龟策略实现：examples/TurtleTrading，包括：

• 海龟信号：负责不同时间窗口下的交易信号生成，支持上一笔盈利信号过滤

• 海龟组合：负责基于交易信号，以及海龟仓位管理规则（单品种、整体风控），生成实际交易指令

• 海龟回测引擎：负责多标的历史行情的加载和回放，组合回测结果的统计和分析

数据服务：

• 新增CryptoCompare的数字货币免费历史数据服务：examples/DataService/CccDataService

• 新增RqData的期货、证券收费历史数据服务，这是目前最推荐用于实盘的方案：examples/DataService/RqdataDataService

其他：

• 修复CTA策略模块、CTP接口等组件中的细微Bug

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