vn.py v1.7.3发布，开源量化交易程序开发框架

vn.py 是基于 Python 的开源量化交易程序开发框架，起源于国内私募的自主量化交易系统，目前已经成长为一套全功能的交易程序开发框架。

vn.py v1.7.3 更新内容：

接口：

• 移除 okcoin 和 huobi 的老接口（国内已停止业务）

• 新增一系列电子货币交易所接口：zb、okex、coincheck、korbit、zaif

• 更新中泰 XTP 接口到最新版 API ，并增加断线重连功能

EXCEL RTD服务模块：

• 基于 pyxll 和 vnpy.rpc 开发的 EXCEL RTD 服务

• 在 EXCEL 中用户可以通过简单的单元格计算函数调用获取数据

• 用户可以自定义想要访问的数据信息以及预处理逻辑

CTA策略模块：

• BarManager 改名为 BarGenerator

• 调整 loadSyncData 的时机到策略加载历史数据初始化完成（onInit）后

• 新增交易信号类 CtaSignal ，用于实现多信号结合策略

• 参数优化功能支持目标函数以外的统计数据输出

JaqsService模块：

• 新增 queryAccount 和 queryUniverse 功能

• 新增无界面模式的 JaqsService 服务程序

OptionMaster模块：

• 新增 bs 和 crr 期权定价模型

• 新增期权策略交易引擎，允许用户访问 OptionMaster 模块中所有预算的期权组合风险数据

• 新增策略管理 GUI 组件，支持用户在盘中动态调整策略参数

其他：

• 更新自动安装工具的 install.bat/sh 和 requirements.txt

• LogEngine 实现单例模式，避免单进程内的多次创建后的重复输出

下载地址：

•  Source code (zip)

•  Source code (tar.gz)